Analista de Risco - ALM | Fidelidade

Queres fazer parte de uma das melhores empresas para trabalhar em Portugal, segundo o ranking Great Place to Work®? A Fidelidade pretende reforçar a sua equipa de Asset Liability Management com um profissional que contribuirá para a produção de informação de gestão, acompanhamento da performance financeira e apoio aos processos de planeamento e tomada de decisão do Grupo. QUAL O DESAFIO? Framework de ALM e Gestão do Balanço Apoiar o desenvolvimento e a manutenção do framework de ALM do Grupo, alinhando perfis de passivos, alocação de ativos, apetite de capital e objetivos financeiros estratégicos; Analisar a dinâmica do balanço, lacunas de duração, perfis de fluxos de caixa, risco de reinvestimento e posicionamento de liquidez entre Entidades Legais; Definir e monitorizar métricas de ALM, limites, dashboards e rotinas de escalonamento para liderança e fóruns de governance; Avaliar impactos em capital, solvência e P L decorrentes da estratégia de investimento, evolução dos passivos e movimentos de mercado Análise de Capital, Solvência e Cenários Executar análises de sensibilidade e testes de stress sobre os principais fatores de ALM e capital (taxas de juro, spreads, inflação, lapses, sinistros e choques de investimento); Avaliar impactos nos rácios de solvência, Fundos Próprios (Own Funds), componentes do SCR, reservas de liquidez e capacidade de geração de capital; Apoiar os processos ORSA, plano de negócio e previsões, integrando pressupostos de ALM em projeções financeiras e de solvência; Identificar riscos emergentes no balanço e propor ações de mitigação com as equipas de Capital, Risco e Investimentos Interface com Estratégia de Investimento e Planeamento Financeiro Atuar como ponte técnica entre equipas de Capital, FP A, Investimentos, Risco e Atuariado; Apoiar a avaliação de alocação estratégica de ativos, investimento orientado por passivos (LDI) e alternativas eficientes em termos de capital; Preparar análises sobre yield, liquidez, duração, qualidade de crédito, consumo de capital e impactos contabilísticos; Contribuir para reporting de gestão, explicando performance de ALM, principais variações e recomendações Governance, Reporting e Melhoria de Processos Preparar materiais para comités de ALM, memorandos de decisão e reporting para a liderança; Manter documentação de pressupostos, metodologias, fontes de dados e modelos utilizados; Apoiar a melhoria contínua de ferramentas de ALM, qualidade de dados, automação e eficiência de processos