St. Specjalista / Specjalistka ds. Ryzyka Rynkowego i Ryzyka Płynności

Główne zadania: Opracowywanie, rozwijanie i zapewnianie odpowiedniej jakości działania metodyk w obszarze zarządzania ryzykiem rynkowym, ryzykiem stopy procentowej w portfelu bankowym i ryzykiem płynności (w tym w warunkach skrajnych) Rozwijanie narzędzi analitycznych związanych z rozwojem systemu do monitorowania, pomiaru i raportowania ryzyka rynkowego oraz ryzyka stopy procentowej Przygotowywanie regularnych i ad-hoc analiz oraz raportów dla kierownictwa wyższego szczebla oraz dla organów nadzoru finansowego Automatyzacja i optymalizacja procesu cyklicznego raportowania z wykorzystaniem zapytań MS SQL oraz technik wizualizacji danych, Tworzenie wewnętrznych regulacji Banku i specyfikacji technicznej, w szczególności w zakresie budowy i rozwoju modeli do pomiaru ryzyka rynkowego i płynności Zapewnienie zgodności zarządzania ryzykiem w Banku z wymogami nadzorczymi oraz najlepszymi praktykami rynkowymi poprzez analizowanie aktów prawnych i standardów rynkowych