Especialista de Teste de Estresse e Validação de Modelos | Riscos

Nossa área de Risco de Modelo Na área de Risco de Modelo, contribuindo para o fortalecimento da governança e da efetividade dos processos de gerenciamento de risco de modelo da instituição. A pessoa selecionada terá papel fundamental na identificação, avaliação e monitoramento dos riscos associados ao uso de modelos estatísticos, matemáticos e baseados em machine learning, utilizados em diversas áreas da organização. Essa posição envolve trabalho colaborativo com as áreas de Modelagem, Risco, Capital, Fraude, entre outras, visando garantir a aderência às normas regulatórias (nacionais e internacionais) e às políticas internas. Também será responsável por apoiar o desenvolvimento, a validação e o aprimoramento das metodologias, dos indicadores e dos reportes que asseguram o uso responsável e transparente dos modelos ao longo de seu ciclo de vida.

Suas atividades como CSixer

• Responsável por desenvolver, aprimorar e executar a estrutura de Teste de Estresse de Riscos , bem como atuar na Validação Independente de Modelos , assegurando a adequada identificação e avaliação prospectiva dos riscos, a robustez das metodologias quantitativas utilizadas pela Instituição e a aderência aos requisitos regulatórios e às políticas internas.Coordenar e executar o processo de Teste de Estresse, abrangendo a definição de cenários, premissas, metodologias, projeções, consolidação dos resultados e elaboração dos reportes;
• Desenvolver e revisar cenários macroeconômicos e idiossincráticos, considerando eventos severos, porém plausíveis, e os principais fatores de risco aos quais a Instituição está exposta;
• Avaliar os impactos dos cenários sobre risco de crédito, risco de mercado, IRRBB, risco de liquidez, risco operacional e demais riscos materiais da Instituição;
• Elaborar análises executivas e materiais para apresentação à Diretoria, Comitê de Riscos e Conselho de Administração;
• Assegurar a qualidade, consistência e rastreabilidade das bases de dados, premissas, metodologias e resultados utilizados no processo;
• Manter documentação técnica e evidências dos processos, metodologias, modelos, premissas e decisões relacionadas ao Teste de Estresse;
• Executar a validação independente de modelos de riscos, observando a necessária segregação entre as atividades de desenvolvimento, utilização e validação;
• Avaliar a adequação conceitual e metodológica dos modelos, incluindo premissas, metodologia estatística, segmentação, seleção de variáveis, critérios de amostragem, tratamentos de dados e limitações;
• Avaliar a qualidade, integridade, completude e representatividade das bases de dados utilizadas no desenvolvimento, calibração e monitoramento dos modelos;
• Avaliar o desempenho e a capacidade preditiva dos modelos por meio de testes quantitativos, incluindo backtesting, benchmarking, análise de estabilidade, discriminação, calibração e demais métricas aplicáveis a cada metodologia;
• Identificar limitações, fragilidades e riscos dos modelos, classificando os achados de acordo com sua materialidade e impacto;
• Emitir pareceres técnicos independentes contendo conclusão sobre a adequação dos modelos, recomendações, condicionantes e, quando aplicável, restrições para sua utilização;
• Participar dos fóruns de governança de modelos, apresentando os resultados das validações e subsidiando as decisões relacionadas à aprovação, implantação, alteração, monitoramento ou descontinuação dos modelos.

Requisitos e experiência

• Graduação completa em Estatística, Matemática, Economia, Engenharia, Ciências Atuariais, Administração ou áreas correlatas;
• Experiência relevante em Teste de Estresse, Validação de Modelos, Risco de Modelo ou Modelagem;
• Conhecimento sólido de estatística, econometria, modelagem quantitativa e técnicas de validação de modelos;
• Conhecimento de geren